Por Que Usamos Média Móvel

Ao calcular uma média móvel em execução, colocar a média no período de tempo médio faz sentido No exemplo anterior, calculamos a média dos primeiros 3 períodos de tempo e colocamos ao lado do período 3. Poderíamos ter colocado a média no meio do Intervalo de tempo de três períodos, isto é, ao lado do período 2. Isso funciona bem com períodos de tempo estranhos, mas não tão bons para períodos de tempo iguais. Então, onde colocamos a primeira média móvel quando M 4 Tecnicamente, a Média Móvel cairá em t 2,5, 3,5. Para evitar este problema, suavizamos as MAs usando M 2. Assim, suavizamos os valores suavizados. Se medimos um número par de termos, precisamos suavizar os valores suavizados. A tabela a seguir mostra os resultados usando M 4. Médias Mínimas: quais são eles Entre os indicadores técnicos mais populares, as médias móveis são usadas para avaliar a direção da tendência atual. Todo o tipo de média móvel (comumente escrito neste tutorial como MA) é um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinado, a média resultante é então plotada em um gráfico para permitir que os comerciantes vejam os dados suavizados, em vez de se concentrar nas flutuações de preços do dia a dia que são inerentes a todos os mercados financeiros. A forma mais simples de uma média móvel, apropriadamente conhecida como média móvel simples (SMA), é calculada tomando a média aritmética de um determinado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento dos últimos 10 dias e depois dividiria o resultado em 10. Na Figura 1, a soma dos preços nos últimos 10 dias (110) é Dividido pelo número de dias (10) para chegar à média de 10 dias. Se um comerciante deseja ver uma média de 50 dias, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias. A média resultante abaixo (11) leva em conta os últimos 10 pontos de dados para dar aos comerciantes uma idéia de como um recurso tem um preço relativo aos últimos 10 dias. Talvez você esteja se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam essa ferramenta de uma média móvel e não apenas de uma média regular. A resposta é que, à medida que novos valores se tornam disponíveis, os pontos de dados mais antigos devem ser descartados do conjunto e novos pontos de dados devem vir para substituí-los. Assim, o conjunto de dados está constantemente em movimento para contabilizar os novos dados à medida que ele se torna disponível. Este método de cálculo garante que apenas as informações atuais estão sendo contabilizadas. Na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha (representando os últimos 10 pontos de dados) se move para a direita e o último valor de 15 é descartado do cálculo. Uma vez que o valor relativamente pequeno de 5 substitui o valor elevado de 15, você esperaria ver a diminuição da média do conjunto de dados, o que faz, neste caso, de 11 a 10. O que as médias móveis parecem Uma vez que os valores da MA foi calculado, eles são plotados em um gráfico e depois conectados para criar uma linha média móvel. Essas linhas curvas são comuns nos gráficos dos comerciantes técnicos, mas como eles são usados ​​podem variar drasticamente (mais sobre isso mais tarde). Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar mais de uma média móvel a qualquer gráfico, ajustando o número de períodos de tempo usados ​​no cálculo. Essas linhas curvas podem parecer distrativas ou confusas no início, mas você se acostumará a elas com o passar do tempo. A linha vermelha é simplesmente o preço médio nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Agora que você entende o que é uma média móvel e o que parece, bem, introduza um tipo diferente de média móvel e examine como isso difere da média móvel simples anteriormente mencionada. A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas, como todos os indicadores técnicos, tem seus críticos. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente de onde ele ocorre na seqüência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os dados mais antigos e devem ter uma maior influência no resultado final. Em resposta a esta crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, que desde então levaram à invenção de vários tipos de novas médias, sendo a mais popular a média móvel exponencial (EMA). (Para leitura adicional, veja Noções básicas de médias móveis ponderadas e qual a diferença entre uma SMA e uma EMA) Média móvel exponencial A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá mais peso aos preços recentes na tentativa de torná-lo mais responsivo Para novas informações. Aprender a equação um tanto complicada para calcular uma EMA pode ser desnecessária para muitos comerciantes, já que quase todos os pacotes de gráficos fazem os cálculos para você. No entanto, para você geeks de matemática lá fora, aqui está a equação EMA: Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA, você pode notar que não há nenhum valor disponível para usar como EMA anterior. Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples e continuando com a fórmula acima a partir daí. Nós fornecemos uma amostra de planilha que inclui exemplos da vida real de como calcular uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. A Diferença entre o EMA e o SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como o SMA e o EMA são calculados, vamos dar uma olhada em como essas médias diferem. Ao analisar o cálculo da EMA, você notará que é dada mais ênfase aos pontos de dados recentes, tornando-se um tipo de média ponderada. Na Figura 5, o número de períodos de tempo utilizados em cada média é idêntico (15), mas a EMA responde mais rapidamente aos preços em mudança. Observe como o EMA tem um valor maior quando o preço está subindo e cai mais rápido do que o SMA quando o preço está em declínio. Essa capacidade de resposta é a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem usar o EMA sobre o SMA. O que os dias diferentes significam As médias em movimento são um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que deseja ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns utilizados nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Quanto menor o intervalo de tempo usado para criar a média, mais sensível será para as mudanças de preços. Quanto maior o período de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será. Não há um marco de tempo certo para usar ao configurar suas médias móveis. A melhor maneira de descobrir qual é o melhor para você é experimentar vários períodos de tempo diferentes até encontrar um que se encaixa na sua estratégia. Médias móveis: como usá-las. Na negociação, por que usamos a média móvel exponencial sobre a média móvel simples. Você deve usar absolutamente uma média móvel exponencial sempre, em vez de uma média móvel simples. Primeiro, explique o que estamos falando. Muitas vezes, queremos entender se os preços estão em tendência, ou se houver um movimento sustentado para o lado positivo. É conclusivamente melhor procurar um preço médio de alguns dias em vez de apenas o preço atual. Basta falar é melhor olhar para um preço médio nos últimos cinco dias para ver onde o estoque provavelmente será, em vez de olhar para o preço mais atual. Agora que estabelecemos a necessidade de analisar as médias, você pode ver como até a definição intuitiva que usei na frase acima é uma média móvel simples. Por exemplo, estou representando uma média móvel simples abaixo. Vai demorar a média nos últimos vinte dias e não ver nenhum dia depois disso. A maneira de calcular esta média é: simplesmovestibilidade (, 20) (x1 x2. X20) 20.0 Uma outra maneira de calcular uma média é uma média móvel exponencial: exposição exponencialmáxis (, 20) Soma de i 1 para infinito I graficou a função de peso abaixo . Embora possa parecer mais complexo de escrever, é realmente mais fácil de calcular em uma configuração on-line: quando você obtém os dados para um novo dia, tudo o que você precisa calcular é: exponentialmovingaverage (20sep) exponentialmovingaverage (19 sep. Sep) 0.97 valueon20thsep 0.03 This É um daqueles casos em que é difícil expressá-lo em inglês, mas é mais fácil expressar um EMA no código do que expressar um SMA. O poder computacional necessário para computá-lo é menor. Praticamente todas as empresas HFT usam médias exponenciais. Existe apenas uma variável a lembrar. O valor anterior da EMA e, no caso de um SMA, é necessário lembrar todos os últimos vinte preços para calcular os valores no futuro. A maior razão para preferir um EMA para a SMA é que é muito intuitivo. O uso de um SMA de 20 dias cria uma dependência natural do valor há vinte dias. Há, é claro, uma dependência do valor mais recente e isso é intuitivo, mas não há motivo para que um valor de vinte dias de idade importe tanto que falei com Galen, que escreveu um artigo sobre estratégias de impulso e explicou que quando eles olhavam No primeiro diferencial encontraram uma curva estranha com SMAs. Eles o corrigiram com a mudança para EMAs. O gráfico abaixo é a contribuição de cada dia no histórico em um SMA de 20 dias. O ponto mais recente recebe um peso de 1. O vigésimo primeiro dia obtém um -1. Todo o outro dia recebe 0, ou seja, eles não afetam meu negócio amanhã. Isso parece estranho direito. Para reduzir a superposição, você deve se lembrar de remover qualquer dependência do seu sistema que não faz sentido. Se alguém lhe perguntar como sua equipe de futebol favorita está jogando, o vigésimo antigo jogo não pode e não deve, de repente, ter uma importância muito maior em sua resposta do que o vigésimo primeiro. EMAs codificam o princípio de que a nova informação é mais importante e uma informação muito antiga é tão boa quanto irrelevante. Exoneração honesta: não estou tentando vender meus produtos. Estou apenas tentando contribuir com a base de conhecimento. Se você não concordar, faça isso e participe da discussão. Aviso legal: todos os investimentos trazem risco. Esta não é uma solicitação de títulos da buysell. Esta não é uma oferta de aconselhamento financeiro pessoal ou aconselhamento jurídico. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.